Теоретические аспекты экономико-математического моделирования портфелей активов и пассивов коммерческого банка
Аннотация
Рассматривается современное состояние теории экономико-математического моделирования банковской деятельности в рамках неоклассического подхода к интерпретации банковской фирмы. Особое внимание уделено моделям управления согласованностью портфелей активов и пассивов коммерческого банка, принятия решений по формированию и выбору параметров кредитного портфеля. Проведен анализ частных и полных моделей банковской деятельности и предложены направления их совершенствования в части: необходимости выбора ликвидной структуры активов-пассивов с учётом критериев доходности и риска портфеля; учёте внешних факторов, определяющих спрос-предложение денег на финансовых рынках, стратегию и кредитную политику банка и влияющих на непостоянство депозитных ставок, ставок по розничным, корпоративным и межбанковским кредитам.
Об авторах
М. А. Гаджиагаев
АКБ «Торговый Городской Банк»
Россия
Россия
Е. А. Закревская
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Россия
Россия
Список литературы
1. Банковское дело. Под редакцией О.И. Лаврушина. - М., 1998.
2. Клейнер Г.Б. Производственные функции. - М.: Финансы и статистика, 1986.
3. Коган В.И. Моделирование процессов управления рыночными структурами в условиях переходного периода (на примере коммерческих банков): Автореф. дис. канд. эк. наук, 1994.
4. Максимов Д.А., Спиридонов Ю.Д., О необходимости комплексного подхода при исследовании рисков организации. Ученые записки Российской Академии предпринимательства. - 2013. - № 37. - С. 285-296.
5. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. - М.: Дело, 1997.
6. Синки Джозеф Ф., мл. Управление финансами в коммерческих банках / Пер. с английского: под ред. Р.Я. Левиты, Б.С. Пинскера - М.: Catallaxy, 1994.
7. Уразаева Т.А. Управление ценообразованием депозитов коммерческого банка. дис. на соис. уч. степени канд. эк. наук, М., 2000.
8. Халиков М.А., Анциборко К.В. Оптимальная структура производственного капитала компании // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. - 2007. - № 5. - С. 71-83.
9. Халиков М.А., Максимов Д.А. Особенности моделей управления инвестиционным портфелем неинституционального инвестора - агента российского фондового рынка. Фундаментальные исследования. - 2015. - № 2-14. - С. 3136-3145.
10. ХорнДж К. Ван, «Основы управления финансами». - М.: Прогресс. 1994.
11. Elton EJ. Gruber M.J. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. 4-th ed. Jhon Wiley & Sons, Inc., 1991.
12. Murphy N.D. Costs of banking activities: interactions between risk and operating costs: ii comment. J. Money. Credit and Banking. 1972, Aug.
13. Sealey C.W. Finance theory and financial intermediation: proc.of the conference on bank structure and competition. Federal reserve bank of Chicago, 1987.
14. Sealey C.W., Linndley S.T. Inputs, outputs, and theory of production and cost at depository financial institutions. J. Finance. 1977, Sep.
15. Sealey C.W. Deposit rate-setting, risk aversion, and the theory of depository financial intermediates. J. Finance. 1980., Dec.
16. Sealey C.W. Valuation, capital structure, and shareholder unanimity for depository financial intermediates. J. Finance. 1983., June.
Рецензия
Для цитирования:
Гаджиагаев М.А., Закревская Е.А. Теоретические аспекты экономико-математического моделирования портфелей активов и пассивов коммерческого банка. Ученые записки Российской академии предпринимательства. 2015;(45):182-191.
For citation:
Gadzhiagayev M.A., Zakrevskaya E.A. Theoretical aspects of Economic-mathematical modeling of the portfolio of assets and liabilities of the commercial bank. Scientific notes of the Russian academy of entrepreneurship. 2015;(45):182-191. (In Russ.)
Просмотров:
142
Послать статью по эл. почте 
