Рассматривается современное состояние теории экономико-математического моделирования банковской деятельности в рамках неоклассического подхода к интерпретации банковской фирмы. Особое внимание уделено моделям управления согласованностью портфелей активов и пассивов коммерческого банка, принятия решений по формированию и выбору параметров кредитного портфеля. Проведен анализ частных и полных моделей банковской деятельности и предложены направления их совершенствования в части: необходимости выбора ликвидной структуры активов-пассивов с учётом критериев доходности и риска портфеля; учёте внешних факторов, определяющих спрос-предложение денег на финансовых рынках, стратегию и кредитную политику банка и влияющих на непостоянство депозитных ставок, ставок по розничным, корпоративным и межбанковским кредитам.
The current state of Economic-mathematical modeling theory of banking within neoclassical approach to interpretation of bank firm is considered. The special attention is paid to the models of management of coherence of the portfolio of assets and liabilities of the commercial bank, decisions of formation and the choice of the parameters of loan portfolio. The analysis of private and full models of bank activity is carried out and the directions of their improvement are offered in these parts: necessity of a choice of liquidity structure of assets and liabilities according to the criteria of profitability and risk of a portfolio; the accounting of the external factors that define demand - the supply of money in the financial markets, strategy and the credit policy of the bank and affecting the volatility of deposit rates, rates on the retail, corporate and interbank credit.
The authors declare that there are no conflicts of interest present.