Прогнозирование цен с помощью нейронных сетей (на примере анализа фьючерса на индекс РТС)
Аннотация
Данная статья посвящена аспектам подготовки данных и проведен эксперимент по обучению нейронной сети на фьючерсе на индекс РТС, с использованием пакета Neuro-Fuzzy Designer программы Matlab. В виде результата сделан вывод, что нейронные сети обладают высоким потенциалом, как инструмент в прогнозировании цен.
Об авторах
В. Г. Кещян
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Россия
Россия
Е. А. Скрябин
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Россия
Россия
Список литературы
1. Нейрокомпьютинг и его применение в науке и бизнесе. А. Ежов, С. Шуменский. 1990 г.
2. A Neural Network-Genetic Algorithm Hybrid Model for Forecasting Meriem Djennas, Mustapha Djennas, Mohamed Benbouziane.
3. Таблица 1. Разработано автором.
4. Таблица 2. Разработано автором.
5. Рисунок 1. Разработано автором в MATLAB (https://www.mathworks.com).
Рецензия
Для цитирования:
Кещян В.Г., Скрябин Е.А. Прогнозирование цен с помощью нейронных сетей (на примере анализа фьючерса на индекс РТС). Ученые записки Российской академии предпринимательства. 2016;(47):23-29.
For citation:
Keschan V.G., Skryabin E.A. Price Forecasting Using Neural Networks (for example, analysis of the futures on the RTS index). Scientific notes of the Russian academy of entrepreneurship. 2016;(47):23-29. (In Russ.)
Просмотров:
242
Послать статью по эл. почте 
