Понятие «риск» на финансовых рынках и количественные методы его оценки
Аннотация
Понятие «риск» является основополагающим понятием любого вида деятельности. Любая деятельность, в том числе инвестирование на финансовом рынке, связано с различного рода рисками и неопределенностью. Поэтому для осуществления успешной инвестиционной деятельности разобраться с этим понятием является первостепенной задачей. Также в данной статье представлены основные методы количественной оценки различных видов рисков, такие как методы расчета риска через среднеквадратическое отклонение, через коэффициент бета (β) и через показатель VaR.
Об авторах
В. Г. Кещян
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Россия
Россия
В. М. Русаков
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Россия
Россия
Список литературы
1. Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг. - М.: Научно-техническое общество имени академика С.И. Вавилова, 2008.
2. Екатеринославский Ю.Ю. Интегративный риск-менеджмент компаний: ди агностика, этапы и программы управления рисками. Проблемы анализа риска. 2012. Том 9. № 5. С. 80-90.
3. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль. - М.: Дело, 2003.
4. Саввина О.В. Концепт «системный финансовый риск» // Вестник Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова. 2013. № 11(65). С. 70-76.
5. Тихомиров Н.П., Тихомирова Т.М. Риска-анализ в экономике. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
6. Фадейкина Н., Демчук И. Фундаментальное положение теории риска, риск-менеджмента и раскрытие их содержания в международных и отечественных стандартах // РИСК: РЕСУРСЫ, ИНФОРМАЦИЯ, СНАБЖЕНИЕ, КОНКУРЕНЦИЯ. 2013. № 4. С. 184-188.
7. Чеботарев Ю. Торговые роботы на Российском фондовом рынке. - М.: Омега-Л, 2006.
8. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. «Инвестиции» / Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2001.
9. Bernstein P.L. Against the Gods: The remarkable story of risk. - N.Y.: J.Wiley & Sons, 1996
10. Rachev S. et al., Desirable properties of an ideal risk measure in portfolio theory // International Journal of Theoretical and Applied Finance. 2008. Vol.11, No.1. PP. 19-54.
11. Sereda E.N. et al. Distortion risk measure in portfolio optimization. In.: Guerard Jr., John B. (Eds.). Handbook of Portfolio Construction. - New York: SpringerVerlag, 2010.
12. Taylor J.B. Systemic Risk and the Role of Government. Dinner Keynote Speech Conference on Financial Innovation and Crises Federal Reserve Bank of Atlanta Jekyll Island. Georgia, May 12, 2009.
13. The Concept of Systemic Risk. European Central Bank Financial Stability Review, December 2009.
14. http://www.moex.com/ru/index/MICEXINDEXCF.
Рецензия
Для цитирования:
Кещян В.Г., Русаков В.М. Понятие «риск» на финансовых рынках и количественные методы его оценки. Ученые записки Российской академии предпринимательства. 2017;16(4):46-56.
For citation:
Keschyan V.G., Rusakov V.M. The concept «risk» in the financial markets and quantitative methods of his assessment. Scientific notes of the Russian academy of entrepreneurship. 2017;16(4):46-56. (In Russ.)
Просмотров:
125
Послать статью по эл. почте 
