Models of the formation and optimization of the investment portfolio
Abstract
The paper presents the rationale for exploring the possibilities of practical use of the model to optimize the investment portfolio in conditions of pronounced uncertainty including the Russian financial market.
About the Authors
E. V. Nazarova
Plekhanov Russian University о/ Economics
Russian Federation
Russian Federation
O. A. Zhdanova
Plekhanov Russian University о/ Economics
Russian Federation
Russian Federation
References
1. Аскинадзи М.В., Максимова В.Ф. Инвестиционное дело. - М.: Университетская книга, 2012.
2. Белоусова Е.А., Амирова Р.И. Бизнес-ангелы как важнейший атрибут венчурного инвестирования: опыт Франции и перспективы России // Валютное регулирование. Валютный контроль. 2011. № 8. - С. 33-34.
3. Жданова О.А., Назарова Е.В. Развитие портфельных теорий: модели оптимизации инвестиционного портфеля // Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции «Наука и инновации в XXI веке: Актуальные вопросы, достижения и тенденции развития» / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева - Пенза: МЦНС «Наука и просвещение». 2016. - С. 55-58. Шифр конференции МК-104. (Пенза, 03.11.2016).
4. Перепелица Д.Г Изучение возможностей практического использования модели оптимизации инвестиционного портфеля с применением нечётких множеств на российском финансовом рынке // Интернет- журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, № 5 (2016).
5. Перепелица Д.Г Применение нечетких множеств и исследование влияния взаимосвязи между нечеткими случайными переменными на степень диверсификации портфеля // Проблемы внедрения результатов инновационных разработок. Сборник статей Международной научно-практической конференции. В 2-х ч. Ч. 1. - Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2016. - 233 с.
6. Шефова Н.А. Математические модели и методы отыскания квазиэффективных портфелей в условиях неопределенности комбинированного типа. Дисс. к.ф.-м. н.- Тверь. 2012.
7. Markowitz H. Portfolio Selection // Journal of Finance. 1952. Vol.7, no.1.
8. Sharpe W. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk // Journal of Finance. 1964. Vol. 19, no. 3.
9. Mossin J. Equilibrium in a Capital Asset Market // Econometrica. 1966. Vol. 34, no. 4.
10. Lintner J. The Valuation of Risky Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets // Review of Economics and Statistics. - 1965. Vol. 47, no. 1.
11. Никонец О.Е. Интеграция системы регулирования российского и мирового финансового рынка: теоретический или практический аспект // Вестник Брянского государственного университета. 2011. № 3.
Review
For citations:
Nazarova E.V., Zhdanova O.A. Models of the formation and optimization of the investment portfolio. Scientific notes of the Russian academy of entrepreneurship. 2017;16(1):111-117. (In Russ.)
Views:
134
Email this article 
