Theoretical aspects of Economic-mathematical modeling of the portfolio of assets and liabilities of the commercial bank
Abstract
The current state of Economic-mathematical modeling theory of banking within neoclassical approach to interpretation of bank firm is considered. The special attention is paid to the models of management of coherence of the portfolio of assets and liabilities of the commercial bank, decisions of formation and the choice of the parameters of loan portfolio. The analysis of private and full models of bank activity is carried out and the directions of their improvement are offered in these parts: necessity of a choice of liquidity structure of assets and liabilities according to the criteria of profitability and risk of a portfolio; the accounting of the external factors that define demand - the supply of money in the financial markets, strategy and the credit policy of the bank and affecting the volatility of deposit rates, rates on the retail, corporate and interbank credit.
About the Authors
M. A. Gadzhiagayev
JSB Trade City Bank
Russian Federation
Russian Federation
E. A. Zakrevskaya
Plekhanov Russian University of Economics
Russian Federation
Russian Federation
References
1. Банковское дело. Под редакцией О.И. Лаврушина. - М., 1998.
2. Клейнер Г.Б. Производственные функции. - М.: Финансы и статистика, 1986.
3. Коган В.И. Моделирование процессов управления рыночными структурами в условиях переходного периода (на примере коммерческих банков): Автореф. дис. канд. эк. наук, 1994.
4. Максимов Д.А., Спиридонов Ю.Д., О необходимости комплексного подхода при исследовании рисков организации. Ученые записки Российской Академии предпринимательства. - 2013. - № 37. - С. 285-296.
5. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. - М.: Дело, 1997.
6. Синки Джозеф Ф., мл. Управление финансами в коммерческих банках / Пер. с английского: под ред. Р.Я. Левиты, Б.С. Пинскера - М.: Catallaxy, 1994.
7. Уразаева Т.А. Управление ценообразованием депозитов коммерческого банка. дис. на соис. уч. степени канд. эк. наук, М., 2000.
8. Халиков М.А., Анциборко К.В. Оптимальная структура производственного капитала компании // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. - 2007. - № 5. - С. 71-83.
9. Халиков М.А., Максимов Д.А. Особенности моделей управления инвестиционным портфелем неинституционального инвестора - агента российского фондового рынка. Фундаментальные исследования. - 2015. - № 2-14. - С. 3136-3145.
10. ХорнДж К. Ван, «Основы управления финансами». - М.: Прогресс. 1994.
11. Elton EJ. Gruber M.J. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. 4-th ed. Jhon Wiley & Sons, Inc., 1991.
12. Murphy N.D. Costs of banking activities: interactions between risk and operating costs: ii comment. J. Money. Credit and Banking. 1972, Aug.
13. Sealey C.W. Finance theory and financial intermediation: proc.of the conference on bank structure and competition. Federal reserve bank of Chicago, 1987.
14. Sealey C.W., Linndley S.T. Inputs, outputs, and theory of production and cost at depository financial institutions. J. Finance. 1977, Sep.
15. Sealey C.W. Deposit rate-setting, risk aversion, and the theory of depository financial intermediates. J. Finance. 1980., Dec.
16. Sealey C.W. Valuation, capital structure, and shareholder unanimity for depository financial intermediates. J. Finance. 1983., June.
Review
For citations:
Gadzhiagayev M.A., Zakrevskaya E.A. Theoretical aspects of Economic-mathematical modeling of the portfolio of assets and liabilities of the commercial bank. Scientific notes of the Russian academy of entrepreneurship. 2015;(45):182-191. (In Russ.)
Views:
151
Email this article 
