Parametric modeling of credit and investment activities of a commercial bank and its applications
Abstract
The relevance of the research topic is connected with the insufficient development in the theoretical and practical plans of models for optimal management of the banking portfolio, taking into account the high volatility of the financial markets and changing parameters of a credit and investment activities of a commercial bank determined by the regulator«s policy. The article proposes a concept and an original economic and mathematical model for the parametric optimization of the credit and investment activities of a commercial bank, which is «linking» to the theory of a banking company. The parameters are considered to be endogenous factors that determine macroeconomic conditions and the bank policy for the investment resources and restrictions of the credit and investment activities taking into account the requirements of the regulator»s policy - the Central Bank in the sphere of management of reserves, liquidity and credit risk of the banking portfolio. Using a parametric approach allows to quickly analyze the impact of the regulator»s policy on the structure of the banking portfolio, the return-risk ratio and other indicators of banking activities. As an important application of the parametric model of optimization of the banking portfolio, an original approach is proposed to substantiate the phenomenon of financial stability of a bank under the variability of exogenous parameters of its activity and a method for estimating the stability interval of the structure of an optimal portfolio.
References
1. Антиколь А.М., Халиков М.А. Нелинейные модели микроэкономики: Учебное пособие. - М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 2011. 156 с.
2. Анциборко К.В., Халиков М.А. Теоретические аспекты анализа структуры капитала инвестиционного проекта и выбора ставки дисконтирования // Современные аспекты экономики. 2005. № 11 (78). С. 122-136.
3. Булышева Т.С., Милорадов К.А., Халиков М.А. Динамические модели производственных инвестиций: Учебное пособие. - М.: Изд-во Рос. экон. акад. 2002. 118 с.
4. Белоглазова Г. Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка. - М.: Высш. образование, 2008. 278 с.
5. Белотелова Н. П. Деньги. Кредит. Банки: учебник. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°». 2013. 400 с.
6. Бородин А.В. Математические модели и алгоритмы управления кредитным портфелем коммерческого банка: дис.. на соис. уч. ст. к.э.н. Москва. МЭСИ. 1999. 167 с.
7. Бренд Р. Банковская система и контроль за банковской деятельностью в условиях рыночной экономики. - Мюнхен, 1994. 426 с.
8. Буруханова Т.Д. Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка: дис.. на соис. уч. ст. к.э.н. Москва. Фин. Акад. при Правительстве РФ. 2003 г. 140 с.
9. Гаджиагаев (Горский) М.А., Халиков М.А. Динамическая модель оптимального управления кредитным портфелем коммерческого банка с дополнительным критерием ликвидности временной структуры активов-пассивов // Путеводитель предпринимателя. 2016. № 29. С. 72-85.
10. Герасимова Е.Б. Феноменология анализа финансовой устойчивости кредитной организации // Финансы и статистика, 2006. № 2. С. 2-5.
11. Егорова Н.Е., Смулов А.М. Предприятия и банки: Взаимодействие, экономический анализ: учебно-практическое пособие. - М.: Дело. 2002. 454 с.
12. Зайцева М.В. Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка. дис. на соис. уч. ст. к.э.н. Москва. РГСУ. 2014. 161 с.
13. Комардина О.М., Велиева И.С., Самиев П.А. Финансовая устойчивость российских банков: размер или специализация? // Рейтинговое агентство «РА Эксперт» [Электронный ресурс]. URL https://raexpert.ru/researches/banks/bank7 (дата обращения: 08.11.2018).
14. Киселева И.А. Система математического моделирования банковской деятельности в переходной экономике: дис.. на соис. уч. ст. д.э.н. Москва. МЭСИ, 2000. 484 с.
15. Коган В.И. Моделирование процессов управления рыночными структурами в условиях переходного периода (на примере коммерческих банков). автореф: дис.. на соис. уч. ст. к.э.н., 1994. 18 с.
16. Криночкин Д.Л. Управление риском несбалансированной ликвидности коммерческого банка: дис.. на соис. уч. ст. к.э.н. М.: Фин. Акад. при Правительстве РФ. 2002 г. 198 с.
17. Лаврушин О.И. Деньги, кредиты, банки. - М.: Кнорус. 2014. 448 с.
18. Мину М. Математическое программирование. Теория и алгоритмы. - М.: Наука. 1990. 488 с.
19. Овчинникова О.П., Бец А.Ю. Основные направления обеспечения динамической устойчивости банковской системы // Финансы и кредит. 2012. № 22. С. 33.
20. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. - М.: ИКЦ «ДИС». 1997. 464 с.
21. Пуртиков В.А. Постановка задачи оптимизации выбора кредитного портфеля // Вестник НИИ СУВПТ - Красноярск: НИИ СУВПТ 1999. № 2. С.145-159.
22. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. - М.: Дело. 1997. 768 с.
23. Синки Джозеф Ф., мл. Управление финансами в коммерческих банках / Пер. с англ.: под ред. Р.Я. Левиты, Б.С. Пинскера. - М.: Catallaxary. 1994. 957 с.
24. Софронова В.В. Финансовая устойчивость банка: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - Н. Новгород: ФГОУ ВПО «ВГАВТ». 2015. 120 с.
25. Уразаева Т.А. Управление ценообразованием депозитов коммерческого банка: дис.. на соис. уч. ст. к.э.н. Москва. МЭСИ. 2000. 129 с.
26. Фетисов Г.Г. Устойчивость банковской системы и методология ее оценки. - М.: Экономика. 2003. 400 с.
27. Финансы, деньги, кредит, банки: учебник / Коллектив авторов: под ред. Т.М. Ковалевой. - М.: КНОРУС. 2014. 256 с.
28. Халиков М.А. Дискретная оптимизация планов повышения надежности функционирования экономических систем // Финансовая математика. Сб. ст. - М.: МГУ. 2001. С. 281-295.
29. Халиков М.А., Антиколь А.М. Методы учёта трансакционных издержек операций фондового рынка // Вестник Российского экономического университета. 2012. № 2. С. 53-59.
30. Busch, A. Banking regulation and globalization. Oxford University Press, 2009. P. 282.
31. Maximov D.A., Khalikov M.A. Prospects of institutional approach to production corporation assets assessment // Aktual Problems of Economics. 2016. vol. 183. no. 9. P. 16-25.
32. Murphy N.D. Costs ofbanking activities: interactions between risk and operating costs: ii comment. J. Money. Credit and Banking. 1972. Aug. Р 205-218.
Review
For citations:
Gorskiy M.A. Parametric modeling of credit and investment activities of a commercial bank and its applications. Scientific notes of the Russian academy of entrepreneurship. 2018;17(4):187-208. (In Russ.)
Views:
144
Email this article 
