Параметрическое моделирование кредитно-инвестиционной деятельности коммерческого банка и его приложения

Актуальность тематики настоящей публикации связана с недостаточной разработанностью в теоретическом и практическом планах моделей оптимального управления банковским портфелем с учетом высокой изменчивости финансовых рынков и параметров кредитно-инвестиционной деятельности коммерческого банка, задаваемых нормативами регулятора. В статье предложена оригинальная экономико-математическая модель параметрической оптимизации кредитно-инвестиционной деятельности коммерческого банка, реализованная в рамках концепции «банковской фирмы». В составе параметров рассматриваются экзогенные и эндогенные факторы, определяющие соответственно макроэкономические условия и политику банка привлечения инвестиционных ресурсов и ограничения кредитно-инвестиционной деятельности с учетом требований регулятора - ЦБ по величине резервов, уровню ликвидности и кредитному риску банковского портфеля. Использование параметрического подхода позволяет оперативно провести анализ влияния на структуру банковского портфеля, соотношение «доходность-риск» и другие показатели кредитно-инвестиционной деятельности изменения этих и других параметров. В качестве приложения параметрической модели оптимизации банковского портфеля предложены оригинальный подход к обоснованию феномена финансовой устойчивости банка в условиях изменчивости экзогенных параметров его деятельности и метод оценки интервала устойчивости структуры оптимального портфеля.

коммерческий банк, портфель депозитов-ссуд, кредитно-инвестиционная деятельность, математическое моделирование, модели банковской деятельности, кредитная стратегия банка

1. Антиколь А.М., Халиков М.А. Нелинейные модели микроэкономики: Учебное пособие. - М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 2011. 156 с.

2. Анциборко К.В., Халиков М.А. Теоретические аспекты анализа структуры капитала инвестиционного проекта и выбора ставки дисконтирования // Современные аспекты экономики. 2005. № 11 (78). С. 122-136.

3. Булышева Т.С., Милорадов К.А., Халиков М.А. Динамические модели производственных инвестиций: Учебное пособие. - М.: Изд-во Рос. экон. акад. 2002. 118 с.

4. Белоглазова Г. Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка. - М.: Высш. образование, 2008. 278 с.

5. Белотелова Н. П. Деньги. Кредит. Банки: учебник. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°». 2013. 400 с.

6. Бородин А.В. Математические модели и алгоритмы управления кредитным портфелем коммерческого банка: дис.. на соис. уч. ст. к.э.н. Москва. МЭСИ. 1999. 167 с.

7. Бренд Р. Банковская система и контроль за банковской деятельностью в условиях рыночной экономики. - Мюнхен, 1994. 426 с.

8. Буруханова Т.Д. Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка: дис.. на соис. уч. ст. к.э.н. Москва. Фин. Акад. при Правительстве РФ. 2003 г. 140 с.

9. Гаджиагаев (Горский) М.А., Халиков М.А. Динамическая модель оптимального управления кредитным портфелем коммерческого банка с дополнительным критерием ликвидности временной структуры активов-пассивов // Путеводитель предпринимателя. 2016. № 29. С. 72-85.

10. Герасимова Е.Б. Феноменология анализа финансовой устойчивости кредитной организации // Финансы и статистика, 2006. № 2. С. 2-5.

11. Егорова Н.Е., Смулов А.М. Предприятия и банки: Взаимодействие, экономический анализ: учебно-практическое пособие. - М.: Дело. 2002. 454 с.

12. Зайцева М.В. Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка. дис. на соис. уч. ст. к.э.н. Москва. РГСУ. 2014. 161 с.

13. Комардина О.М., Велиева И.С., Самиев П.А. Финансовая устойчивость российских банков: размер или специализация? // Рейтинговое агентство «РА Эксперт» [Электронный ресурс]. URL https://raexpert.ru/researches/banks/bank7 (дата обращения: 08.11.2018).

14. Киселева И.А. Система математического моделирования банковской деятельности в переходной экономике: дис.. на соис. уч. ст. д.э.н. Москва. МЭСИ, 2000. 484 с.

15. Коган В.И. Моделирование процессов управления рыночными структурами в условиях переходного периода (на примере коммерческих банков). автореф: дис.. на соис. уч. ст. к.э.н., 1994. 18 с.

16. Криночкин Д.Л. Управление риском несбалансированной ликвидности коммерческого банка: дис.. на соис. уч. ст. к.э.н. М.: Фин. Акад. при Правительстве РФ. 2002 г. 198 с.

17. Лаврушин О.И. Деньги, кредиты, банки. - М.: Кнорус. 2014. 448 с.

18. Мину М. Математическое программирование. Теория и алгоритмы. - М.: Наука. 1990. 488 с.

19. Овчинникова О.П., Бец А.Ю. Основные направления обеспечения динамической устойчивости банковской системы // Финансы и кредит. 2012. № 22. С. 33.

20. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. - М.: ИКЦ «ДИС». 1997. 464 с.

21. Пуртиков В.А. Постановка задачи оптимизации выбора кредитного портфеля // Вестник НИИ СУВПТ - Красноярск: НИИ СУВПТ 1999. № 2. С.145-159.

22. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. - М.: Дело. 1997. 768 с.

23. Синки Джозеф Ф., мл. Управление финансами в коммерческих банках / Пер. с англ.: под ред. Р.Я. Левиты, Б.С. Пинскера. - М.: Catallaxary. 1994. 957 с.

24. Софронова В.В. Финансовая устойчивость банка: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - Н. Новгород: ФГОУ ВПО «ВГАВТ». 2015. 120 с.

25. Уразаева Т.А. Управление ценообразованием депозитов коммерческого банка: дис.. на соис. уч. ст. к.э.н. Москва. МЭСИ. 2000. 129 с.

26. Фетисов Г.Г. Устойчивость банковской системы и методология ее оценки. - М.: Экономика. 2003. 400 с.

27. Финансы, деньги, кредит, банки: учебник / Коллектив авторов: под ред. Т.М. Ковалевой. - М.: КНОРУС. 2014. 256 с.

28. Халиков М.А. Дискретная оптимизация планов повышения надежности функционирования экономических систем // Финансовая математика. Сб. ст. - М.: МГУ. 2001. С. 281-295.

29. Халиков М.А., Антиколь А.М. Методы учёта трансакционных издержек операций фондового рынка // Вестник Российского экономического университета. 2012. № 2. С. 53-59.

30. Busch, A. Banking regulation and globalization. Oxford University Press, 2009. P. 282.

31. Maximov D.A., Khalikov M.A. Prospects of institutional approach to production corporation assets assessment // Aktual Problems of Economics. 2016. vol. 183. no. 9. P. 16-25.

32. Murphy N.D. Costs ofbanking activities: interactions between risk and operating costs: ii comment. J. Money. Credit and Banking. 1972. Aug. Р 205-218.