uzriaУченые записки Российской академии предпринимательстваScientific notes of the Russian academy of entrepreneurship2073-6258JSC “Publishing Agency “Science and Education”uzria-663Research ArticleОТРАСЛЕВОЙ СЕКТОР КАК ОСНОВА ЭКОНОМИКИ РОССИИINDUSTRY SECTOR AS THE BASIS OF THE RUSSIAN ECONOMYПараметрическое моделирование кредитно-инвестиционной деятельности коммерческого банка и его приложенияParametric modeling of credit and investment activities of a commercial bank and its applicationsГорскийМ. А.GorskiyM. A.gadjiagaev@mail.ruГК Рест-ГруппРоссияRest-GroupRussian Federation201813082021174187208Copyright © Горский М.А., 20212021Горский М.А.Gorskiy M.A.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://www.scinotes.ru/jour/article/view/663

Актуальность тематики настоящей публикации связана с недостаточной разработанностью в теоретическом и практическом планах моделей оптимального управления банковским портфелем с учетом высокой изменчивости финансовых рынков и параметров кредитно-инвестиционной деятельности коммерческого банка, задаваемых нормативами регулятора. В статье предложена оригинальная экономико-математическая модель параметрической оптимизации кредитно-инвестиционной деятельности коммерческого банка, реализованная в рамках концепции «банковской фирмы». В составе параметров рассматриваются экзогенные и эндогенные факторы, определяющие соответственно макроэкономические условия и политику банка привлечения инвестиционных ресурсов и ограничения кредитно-инвестиционной деятельности с учетом требований регулятора - ЦБ по величине резервов, уровню ликвидности и кредитному риску банковского портфеля. Использование параметрического подхода позволяет оперативно провести анализ влияния на структуру банковского портфеля, соотношение «доходность-риск» и другие показатели кредитно-инвестиционной деятельности изменения этих и других параметров. В качестве приложения параметрической модели оптимизации банковского портфеля предложены оригинальный подход к обоснованию феномена финансовой устойчивости банка в условиях изменчивости экзогенных параметров его деятельности и метод оценки интервала устойчивости структуры оптимального портфеля.

The relevance of the research topic is connected with the insufficient development in the theoretical and practical plans of models for optimal management of the banking portfolio, taking into account the high volatility of the financial markets and changing parameters of a credit and investment activities of a commercial bank determined by the regulator«s policy. The article proposes a concept and an original economic and mathematical model for the parametric optimization of the credit and investment activities of a commercial bank, which is «linking» to the theory of a banking company. The parameters are considered to be endogenous factors that determine macroeconomic conditions and the bank policy for the investment resources and restrictions of the credit and investment activities taking into account the requirements of the regulator»s policy - the Central Bank in the sphere of management of reserves, liquidity and credit risk of the banking portfolio. Using a parametric approach allows to quickly analyze the impact of the regulator»s policy on the structure of the banking portfolio, the return-risk ratio and other indicators of banking activities. As an important application of the parametric model of optimization of the banking portfolio, an original approach is proposed to substantiate the phenomenon of financial stability of a bank under the variability of exogenous parameters of its activity and a method for estimating the stability interval of the structure of an optimal portfolio.

коммерческий банкпортфель депозитов-ссудкредитно-инвестиционная деятельностьматематическое моделированиемодели банковской деятельностикредитная стратегия банкаcommercial bankportfolio of deposits and loanscredit and investment activitiesmathematical modelingmodels of bankingbank credit strategyReferencesАнтиколь А.М., Халиков М.А. Нелинейные модели микроэкономики: Учебное пособие. - М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 2011. 156 с.Антиколь А.М., Халиков М.А. Нелинейные модели микроэкономики: Учебное пособие. - М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 2011. 156 с.Анциборко К.В., Халиков М.А. Теоретические аспекты анализа структуры капитала инвестиционного проекта и выбора ставки дисконтирования // Современные аспекты экономики. 2005. № 11 (78). С. 122-136.Анциборко К.В., Халиков М.А. Теоретические аспекты анализа структуры капитала инвестиционного проекта и выбора ставки дисконтирования // Современные аспекты экономики. 2005. № 11 (78). С. 122-136.Булышева Т.С., Милорадов К.А., Халиков М.А. Динамические модели производственных инвестиций: Учебное пособие. - М.: Изд-во Рос. экон. акад. 2002. 118 с.Булышева Т.С., Милорадов К.А., Халиков М.А. Динамические модели производственных инвестиций: Учебное пособие. - М.: Изд-во Рос. экон. акад. 2002. 118 с.Белоглазова Г. Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка. - М.: Высш. образование, 2008. 278 с.Белоглазова Г. Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка. - М.: Высш. образование, 2008. 278 с.Белотелова Н. П. Деньги. Кредит. Банки: учебник. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°». 2013. 400 с.Белотелова Н. П. Деньги. Кредит. Банки: учебник. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°». 2013. 400 с.Бородин А.В. Математические модели и алгоритмы управления кредитным портфелем коммерческого банка: дис.. на соис. уч. ст. к.э.н. Москва. МЭСИ. 1999. 167 с.Бородин А.В. Математические модели и алгоритмы управления кредитным портфелем коммерческого банка: дис.. на соис. уч. ст. к.э.н. Москва. МЭСИ. 1999. 167 с.Бренд Р. Банковская система и контроль за банковской деятельностью в условиях рыночной экономики. - Мюнхен, 1994. 426 с.Бренд Р. Банковская система и контроль за банковской деятельностью в условиях рыночной экономики. - Мюнхен, 1994. 426 с.Буруханова Т.Д. Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка: дис.. на соис. уч. ст. к.э.н. Москва. Фин. Акад. при Правительстве РФ. 2003 г. 140 с.Буруханова Т.Д. Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка: дис.. на соис. уч. ст. к.э.н. Москва. Фин. Акад. при Правительстве РФ. 2003 г. 140 с.Гаджиагаев (Горский) М.А., Халиков М.А. Динамическая модель оптимального управления кредитным портфелем коммерческого банка с дополнительным критерием ликвидности временной структуры активов-пассивов // Путеводитель предпринимателя. 2016. № 29. С. 72-85.Гаджиагаев (Горский) М.А., Халиков М.А. Динамическая модель оптимального управления кредитным портфелем коммерческого банка с дополнительным критерием ликвидности временной структуры активов-пассивов // Путеводитель предпринимателя. 2016. № 29. С. 72-85.Герасимова Е.Б. Феноменология анализа финансовой устойчивости кредитной организации // Финансы и статистика, 2006. № 2. С. 2-5.Герасимова Е.Б. Феноменология анализа финансовой устойчивости кредитной организации // Финансы и статистика, 2006. № 2. С. 2-5.Егорова Н.Е., Смулов А.М. Предприятия и банки: Взаимодействие, экономический анализ: учебно-практическое пособие. - М.: Дело. 2002. 454 с.Егорова Н.Е., Смулов А.М. Предприятия и банки: Взаимодействие, экономический анализ: учебно-практическое пособие. - М.: Дело. 2002. 454 с.Зайцева М.В. Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка. дис. на соис. уч. ст. к.э.н. Москва. РГСУ. 2014. 161 с.Зайцева М.В. Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка. дис. на соис. уч. ст. к.э.н. Москва. РГСУ. 2014. 161 с.Комардина О.М., Велиева И.С., Самиев П.А. Финансовая устойчивость российских банков: размер или специализация? // Рейтинговое агентство «РА Эксперт» [Электронный ресурс]. URL https://raexpert.ru/researches/banks/bank7 (дата обращения: 08.11.2018).Комардина О.М., Велиева И.С., Самиев П.А. Финансовая устойчивость российских банков: размер или специализация? // Рейтинговое агентство «РА Эксперт» [Электронный ресурс]. URL https://raexpert.ru/researches/banks/bank7 (дата обращения: 08.11.2018).Киселева И.А. Система математического моделирования банковской деятельности в переходной экономике: дис.. на соис. уч. ст. д.э.н. Москва. МЭСИ, 2000. 484 с.Киселева И.А. Система математического моделирования банковской деятельности в переходной экономике: дис.. на соис. уч. ст. д.э.н. Москва. МЭСИ, 2000. 484 с.Коган В.И. Моделирование процессов управления рыночными структурами в условиях переходного периода (на примере коммерческих банков). автореф: дис.. на соис. уч. ст. к.э.н., 1994. 18 с.Коган В.И. Моделирование процессов управления рыночными структурами в условиях переходного периода (на примере коммерческих банков). автореф: дис.. на соис. уч. ст. к.э.н., 1994. 18 с.Криночкин Д.Л. Управление риском несбалансированной ликвидности коммерческого банка: дис.. на соис. уч. ст. к.э.н. М.: Фин. Акад. при Правительстве РФ. 2002 г. 198 с.Криночкин Д.Л. Управление риском несбалансированной ликвидности коммерческого банка: дис.. на соис. уч. ст. к.э.н. М.: Фин. Акад. при Правительстве РФ. 2002 г. 198 с.Лаврушин О.И. Деньги, кредиты, банки. - М.: Кнорус. 2014. 448 с.Лаврушин О.И. Деньги, кредиты, банки. - М.: Кнорус. 2014. 448 с.Мину М. Математическое программирование. Теория и алгоритмы. - М.: Наука. 1990. 488 с.Мину М. Математическое программирование. Теория и алгоритмы. - М.: Наука. 1990. 488 с.Овчинникова О.П., Бец А.Ю. Основные направления обеспечения динамической устойчивости банковской системы // Финансы и кредит. 2012. № 22. С. 33.Овчинникова О.П., Бец А.Ю. Основные направления обеспечения динамической устойчивости банковской системы // Финансы и кредит. 2012. № 22. С. 33.Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. - М.: ИКЦ «ДИС». 1997. 464 с.Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. - М.: ИКЦ «ДИС». 1997. 464 с.Пуртиков В.А. Постановка задачи оптимизации выбора кредитного портфеля // Вестник НИИ СУВПТ - Красноярск: НИИ СУВПТ 1999. № 2. С.145-159.Пуртиков В.А. Постановка задачи оптимизации выбора кредитного портфеля // Вестник НИИ СУВПТ - Красноярск: НИИ СУВПТ 1999. № 2. С.145-159.Роуз Питер С. Банковский менеджмент. - М.: Дело. 1997. 768 с.Роуз Питер С. Банковский менеджмент. - М.: Дело. 1997. 768 с.Синки Джозеф Ф., мл. Управление финансами в коммерческих банках / Пер. с англ.: под ред. Р.Я. Левиты, Б.С. Пинскера. - М.: Catallaxary. 1994. 957 с.Синки Джозеф Ф., мл. Управление финансами в коммерческих банках / Пер. с англ.: под ред. Р.Я. Левиты, Б.С. Пинскера. - М.: Catallaxary. 1994. 957 с.Софронова В.В. Финансовая устойчивость банка: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - Н. Новгород: ФГОУ ВПО «ВГАВТ». 2015. 120 с.Софронова В.В. Финансовая устойчивость банка: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - Н. Новгород: ФГОУ ВПО «ВГАВТ». 2015. 120 с.Уразаева Т.А. Управление ценообразованием депозитов коммерческого банка: дис.. на соис. уч. ст. к.э.н. Москва. МЭСИ. 2000. 129 с.Уразаева Т.А. Управление ценообразованием депозитов коммерческого банка: дис.. на соис. уч. ст. к.э.н. Москва. МЭСИ. 2000. 129 с.Фетисов Г.Г. Устойчивость банковской системы и методология ее оценки. - М.: Экономика. 2003. 400 с.Фетисов Г.Г. Устойчивость банковской системы и методология ее оценки. - М.: Экономика. 2003. 400 с.Финансы, деньги, кредит, банки: учебник / Коллектив авторов: под ред. Т.М. Ковалевой. - М.: КНОРУС. 2014. 256 с.Финансы, деньги, кредит, банки: учебник / Коллектив авторов: под ред. Т.М. Ковалевой. - М.: КНОРУС. 2014. 256 с.Халиков М.А. Дискретная оптимизация планов повышения надежности функционирования экономических систем // Финансовая математика. Сб. ст. - М.: МГУ. 2001. С. 281-295.Халиков М.А. Дискретная оптимизация планов повышения надежности функционирования экономических систем // Финансовая математика. Сб. ст. - М.: МГУ. 2001. С. 281-295.Халиков М.А., Антиколь А.М. Методы учёта трансакционных издержек операций фондового рынка // Вестник Российского экономического университета. 2012. № 2. С. 53-59.Халиков М.А., Антиколь А.М. Методы учёта трансакционных издержек операций фондового рынка // Вестник Российского экономического университета. 2012. № 2. С. 53-59.Busch, A. Banking regulation and globalization. Oxford University Press, 2009. P. 282.Busch, A. Banking regulation and globalization. Oxford University Press, 2009. P. 282.Maximov D.A., Khalikov M.A. Prospects of institutional approach to production corporation assets assessment // Aktual Problems of Economics. 2016. vol. 183. no. 9. P. 16-25.Maximov D.A., Khalikov M.A. Prospects of institutional approach to production corporation assets assessment // Aktual Problems of Economics. 2016. vol. 183. no. 9. P. 16-25.Murphy N.D. Costs ofbanking activities: interactions between risk and operating costs: ii comment. J. Money. Credit and Banking. 1972. Aug. Р 205-218.Murphy N.D. Costs ofbanking activities: interactions between risk and operating costs: ii comment. J. Money. Credit and Banking. 1972. Aug. Р 205-218.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.