uzriaУченые записки Российской академии предпринимательстваScientific notes of the Russian academy of entrepreneurship2073-6258JSC “Publishing Agency “Science and Education”uzria-488Research ArticleЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫECONOMIC GROWTH: CHALLENGES AND PROSPECTSМодели формирования и оптимизации инвестиционного портфеляModels of the formation and optimization of the investment portfolioНазароваЕ. В.NazarovaE. V.e.nazarova@list.ruЖдановаО. А.ZhdanovaO. A.ozhdanova@inbox.ruРоссийский экономический университет им. Г. В. ПлехановаРоссияPlekhanov Russian University о/ EconomicsRussian Federation201713082021161111117Copyright © Назарова Е.В., Жданова О.А., 20212021Назарова Е.В., Жданова О.А.Nazarova E.V., Zhdanova O.A.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://www.scinotes.ru/jour/article/view/488

В статье представлено обоснование необходимости изучения возможностей практического использования модели оптимизации инвестиционного портфеля в условиях ярко выраженной неопределенности в том числе и на российском финансовом рынке.

The paper presents the rationale for exploring the possibilities of practical use of the model to optimize the investment portfolio in conditions of pronounced uncertainty including the Russian financial market.

инвестиционный портфельнечеткие множестваоптимизация инвестиционного портфеляроссийский финансовый рынокinvestment portfoliofuzzy setsthe optimization of the investment portfoliothe Russian financial marketReferencesАскинадзи М.В., Максимова В.Ф. Инвестиционное дело. - М.: Университетская книга, 2012.Аскинадзи М.В., Максимова В.Ф. Инвестиционное дело. - М.: Университетская книга, 2012.Белоусова Е.А., Амирова Р.И. Бизнес-ангелы как важнейший атрибут венчурного инвестирования: опыт Франции и перспективы России // Валютное регулирование. Валютный контроль. 2011. № 8. - С. 33-34.Белоусова Е.А., Амирова Р.И. Бизнес-ангелы как важнейший атрибут венчурного инвестирования: опыт Франции и перспективы России // Валютное регулирование. Валютный контроль. 2011. № 8. - С. 33-34.Жданова О.А., Назарова Е.В. Развитие портфельных теорий: модели оптимизации инвестиционного портфеля // Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции «Наука и инновации в XXI веке: Актуальные вопросы, достижения и тенденции развития» / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева - Пенза: МЦНС «Наука и просвещение». 2016. - С. 55-58. Шифр конференции МК-104. (Пенза, 03.11.2016).Жданова О.А., Назарова Е.В. Развитие портфельных теорий: модели оптимизации инвестиционного портфеля // Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции «Наука и инновации в XXI веке: Актуальные вопросы, достижения и тенденции развития» / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева - Пенза: МЦНС «Наука и просвещение». 2016. - С. 55-58. Шифр конференции МК-104. (Пенза, 03.11.2016).Перепелица Д.Г Изучение возможностей практического использования модели оптимизации инвестиционного портфеля с применением нечётких множеств на российском финансовом рынке // Интернет- журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, № 5 (2016).Перепелица Д.Г Изучение возможностей практического использования модели оптимизации инвестиционного портфеля с применением нечётких множеств на российском финансовом рынке // Интернет- журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, № 5 (2016).Перепелица Д.Г Применение нечетких множеств и исследование влияния взаимосвязи между нечеткими случайными переменными на степень диверсификации портфеля // Проблемы внедрения результатов инновационных разработок. Сборник статей Международной научно-практической конференции. В 2-х ч. Ч. 1. - Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2016. - 233 с.Перепелица Д.Г Применение нечетких множеств и исследование влияния взаимосвязи между нечеткими случайными переменными на степень диверсификации портфеля // Проблемы внедрения результатов инновационных разработок. Сборник статей Международной научно-практической конференции. В 2-х ч. Ч. 1. - Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2016. - 233 с.Шефова Н.А. Математические модели и методы отыскания квазиэффективных портфелей в условиях неопределенности комбинированного типа. Дисс. к.ф.-м. н.- Тверь. 2012.Шефова Н.А. Математические модели и методы отыскания квазиэффективных портфелей в условиях неопределенности комбинированного типа. Дисс. к.ф.-м. н.- Тверь. 2012.Markowitz H. Portfolio Selection // Journal of Finance. 1952. Vol.7, no.1.Markowitz H. Portfolio Selection // Journal of Finance. 1952. Vol.7, no.1.Sharpe W. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk // Journal of Finance. 1964. Vol. 19, no. 3.Sharpe W. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk // Journal of Finance. 1964. Vol. 19, no. 3.Mossin J. Equilibrium in a Capital Asset Market // Econometrica. 1966. Vol. 34, no. 4.Mossin J. Equilibrium in a Capital Asset Market // Econometrica. 1966. Vol. 34, no. 4.Lintner J. The Valuation of Risky Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets // Review of Economics and Statistics. - 1965. Vol. 47, no. 1.Lintner J. The Valuation of Risky Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets // Review of Economics and Statistics. - 1965. Vol. 47, no. 1.Никонец О.Е. Интеграция системы регулирования российского и мирового финансового рынка: теоретический или практический аспект // Вестник Брянского государственного университета. 2011. № 3.Никонец О.Е. Интеграция системы регулирования российского и мирового финансового рынка: теоретический или практический аспект // Вестник Брянского государственного университета. 2011. № 3.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.