uzriaУченые записки Российской академии предпринимательстваScientific notes of the Russian academy of entrepreneurship2073-6258JSC “Publishing Agency “Science and Education”uzria-295Research ArticleОТРАСЛЕВОЙ СЕКТОР КАК ОСНОВА ЭКОНОМИКИ РОССИИINDUSTRY SECTOR AS THE BASIS OF THE RUSSIAN ECONOMYСовершенствование системы управления качеством кредитного портфеля коммерческого банкаQuality management system improvement of commercial bank credit portfolioГаджиагаевМ. А.GadzhiagayevM. A.gadjiagaev@mail.ruАКБ «Торговый Городской Банк»РоссияJSB Trade City BankRussian Federation201513082021044189196Copyright © Гаджиагаев М.А., 20212021Гаджиагаев М.А.Gadzhiagayev M.A.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://www.scinotes.ru/jour/article/view/295

Рассматривается современное состояние проблематики анализа и оценки кредитного риска отдельного актива и в целом совокупности активов, образующих кредитный портфель коммерческого банка. Анализируются основные проблемы коммерческой деятельности банков в сфере кредитования корпоративных заемщиков и, в частности, направления повышения обоснованности принимаемых решений в оценках качества активов и необходимых объемов резервирования капитала против риска. Особое внимание уделено проблематике адаптации мировых стандартов и IT- технологий управления кредитным портфелем, включая модули системы раннего предупреждения (СРП) о угрозе снижения ликвидности портфеля в связи с ростом числа проблемных активов.

In this study we consider the current state of analysis perspective and assessment of credit risk of separate asset and set of assets forming a commercial bank credit portfolio. Maim problems of banks commercial activity in the field of corporate borrowers financing are being analyzed. In particular, the directions of made decisions validity evaluation in assets quality rating and necessary size of capital against risk reservation. Special attention is given to the perspective of international standards adaptation and IT technologies in credit portfolio management, including modules ofearly warning system (EWS) of threat of liquidity reduction in portfolio due to growth of number of distressed assets.

акционерный коммерческий банккредитный портфелькредитный рискоценка качества портфелямировые стандарты анализа и оценки рискаIT-системы управления кредитным портфелемjoint stock bankcredit portfoliocredit riskassessment of portfolio qualityinternational standards of the analysis and assessment of riskcredit portfolio IT control systemReferences«Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (утв. Банком России 26.03.2004 № 254-П (ред. от 04.12.2009, с изменениями от 03.06.2010).«Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (утв. Банком России 26.03.2004 № 254-П (ред. от 04.12.2009, с изменениями от 03.06.2010).www.cbr.ru, Рекомендации XIX Международного банковского конгресса ( МБК -2010) «Банки: жизнь после кризиса», май 2010.www.cbr.ru, Рекомендации XIX Международного банковского конгресса ( МБК -2010) «Банки: жизнь после кризиса», май 2010.Гринюк Е.М. Кредитная политика как инструмент управления кредитными рисками // Банковское кредитование. - 2011. - № 1 (35).Гринюк Е.М. Кредитная политика как инструмент управления кредитными рисками // Банковское кредитование. - 2011. - № 1 (35).Ляховский В.С. Методика анализа финансового положения заёмщиков - юридических лиц (Новые требования Указания Банка России № 2155-У) // Бухгалтерия и банки. - Июнь 2009. - № 6.Ляховский В.С. Методика анализа финансового положения заёмщиков - юридических лиц (Новые требования Указания Банка России № 2155-У) // Бухгалтерия и банки. - Июнь 2009. - № 6.Максимов Д.А., Халиков М.А., О приоритетной модели российской экономики // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2015. - № 4-2. - С. 309-310.Максимов Д.А., Халиков М.А., О приоритетной модели российской экономики // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2015. - № 4-2. - С. 309-310.Максимов Д.А., Халиков М.А., Особенности моделей управления инвестиционным портфелем неинституционального инвестора - агента российского фондового рынка // Фундаментальные исследования. - 2015. - № 2-14. - С. 3136-3145.Максимов Д.А., Халиков М.А., Особенности моделей управления инвестиционным портфелем неинституционального инвестора - агента российского фондового рынка // Фундаментальные исследования. - 2015. - № 2-14. - С. 3136-3145.Перевод документов Базельского комитета по банковскому надзору, Принципы управления кредитным риском // Бухгалтерия и банки. - Сентябрь 2008. - № 9.Перевод документов Базельского комитета по банковскому надзору, Принципы управления кредитным риском // Бухгалтерия и банки. - Сентябрь 2008. - № 9.Перевод документов Базельского комитета по банковскому надзору, Принципы управления кредитным риском // Бухгалтерия и банки». - Август, 2008. - № 8.Перевод документов Базельского комитета по банковскому надзору, Принципы управления кредитным риском // Бухгалтерия и банки». - Август, 2008. - № 8.Соломин С.К., Кредитные ресурсы банка // Право и экономика. - Декабрь 2008. - № 12.Соломин С.К., Кредитные ресурсы банка // Право и экономика. - Декабрь 2008. - № 12.Суворов А.В. Определение надежности банка в соответствии с требованиями МСФО // Финансы и кредит. - 2007. - № 20.Суворов А.В. Определение надежности банка в соответствии с требованиями МСФО // Финансы и кредит. - 2007. - № 20.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.